量金资产：积沙成塔，逐寸量金
时间：2019-02-11 10:31 来源： 期投网
摘要: 量金资产致力成为一流的量化对冲基金管理公司。通过计算机技术实现数据统计分析挖掘，构建适合中国资本市场的量化投资策略、研究体系、交易与风控体系。
一、公司介绍
量金资产，成立于2015年4月30日，注册资本金1000万。2015年5月28日通过中国证券基金业协会备案登记。
公司致力成为一流的量化对冲基金管理公司。通过计算机技术实现数据统计分析挖掘，构建适合中国资本市场的量化投资策略、研究体系、交易与风控体系。
旗下投研人员有多年量化金融投资管理经验，以创造绝对收益为己任， 目前管理资产规模近18亿。
二、投研团队介绍
孟诚：首席执行官（CEO）
量金资产董事长、基金经理
原理成资产合伙人、理成量化创始人
中欧国际工商学院EMBA
2001年至2011年，担任第一财经传媒有限公司财经电视节目主持与评论员，主持《公司与行业》等专栏节目。曾获得上海市十大金融杰出青年称号。
2010年加入理成资产，先后担任理成资产合伙人、基金经理、研究总监、风控总监等职务，2012年组建量化团队。
高卫国：首席投资官（CIO）
美国伍斯特理工学院（WPI）金融数学硕士、计算机硕士、 电子工程硕士
曾任理成资产量化投资总监、基金经理；天马资产管理公司执行合伙人；嘉实基金管理公司投资经理、数量投资分析师， 具有多年的金融、投资从业经验
自2009年9月接管平安 lighthorse稳健增长信托，采用量化投资策略，荣获2010，2011，2012年度五星私募基金，三年五星私募基金排名；
2012年成为著名中外合资 MOM基金唯一的量化投资管理人 。
刘斌：数据库专家
量金资产量化数据库专家，美国伍斯特理工学院（WPI）计算机博士。
曾任天马资产管理公司联席合伙人、数量投资及系统设计师。具有10多年计算机系统开发及管理经验。在金融数据分析、分布式实时数据处理等领域有深入研究并提出多项创新。
张翔：金融工程研究员
山东大学应用数学硕士，擅长量化策略建模、分析和交易，负责阿尔法策略和CTA策略研究与开发，具有量化交易IT系统涉及研发经验。曾任上海交通大学金融工程中心研究助理，《量化投资与对冲基金》杂志专业指导。
刘璐珺：金融工程研究员
爱尔兰都柏林圣三一大学金融学硕士，熟练使用多种编程/统计分析工具，具有良好的逻辑分析和数据挖掘能力，对量化选股、择时和组合优化等领域有较深入研究。
蔡铭中：金融工程研究员
康奈尔大学数学博士，曾任达特茅斯学院访问学者、讲师，威斯康星大学麦迪逊分校访问助理教授，曾在国际顶级数学杂志Journal of the American Mathematical Society发表论文。擅长算法交易设计、分析与研究。
汪大为：交易团队
英国萨塞克斯大学经济学院金融与管理专业硕士，熟悉股市各类交易品种及股指期货期现套利、事件型套利等低风险对冲交易手段，专注研究期货、期权等金融衍生品的量化交易策略。
谈会勇：交易团队
10年国内外商品期货市场操作和研究经验，具有丰富的资金管理经验。曾就职于香港华业金融从事期货外盘交易多年，实盘业绩优秀，擅长日内和隔夜、趋势和震荡等各类策略。
孙华：交易团队
多年从事商品期货交易，具有丰富的国内商品期货交易经验。曾就职于越秀期货担任高级交易员，具有丰富的商品套利、风险管理与资金管理经验。
投资理念
积沙成塔，集腋成裘----量化多策略累计Alpha
千里之堤，溃于蚁穴----强化风控，严防下行风险
认真、创新、追求卓越----打造量金量化梦之队
团队优势
1、量化投资 理性客观：量金通过量化模型投资，客服人性弱点、交易符合监管机构的要求。
2、策略容量大 流动性强：量金投资组合80%以上个股属于沪深300板块与中证500板块，具有高流动性的特征，并且可以使用套保交易编码进行对冲，受现有政策限制影响较小。
3、历经牛熊考验 管理业绩平稳：量金团队核心投研人员全部拥有重点名校硕士以上学历、平均拥有10年以上投资经验，管理产品历经牛熊考验，业绩平稳。
4、策略丰富 风控健全：量化策略丰富，从选股，择时，风格，行业轮动等角度进行建模，策略组合整体具有低相关性和互补的效果。
三、投资策略
产品策略类型
1、市场中性策略：量化选股及股指期货对冲
2、量化多策略：量化选股、股指期货、期权等
3、CTA策略：股指期货、商品期货
4、量化纯多头：量化选股
量化投资体系
量化策略：
为了使得产品收益更加稳定，波动和回撤等风险指标进一步减小，我们主要采取多种策略同时运行的方法来管理基金，将单个策略的短期波动进一步熨平。
量化投资子策略：
1、多因子类选股策略：我们根据行为金融学原理，针对我国股票市场投资者的非理性行为特征开发了多种获取Alpha的策略，策略参数包括：估值、成长、盈利、反转、风格轮动、市场情绪等。
2、多种低风险或无风险组合套利策略：根据市场机会，综合采用期现套利、跨期套利、国债回购等多种手段积极参与低风险交易，来提高闲置资金使用效率。
3、动量与趋势追踪策略：根据历史数据统计，通过趋势指标来试图寻找大的波段的到来，并且在突破的时候进行减仓或者平仓，以期获得大的波段收益。
4、事件驱动类策略：提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上所开发的交易策略，例如定增、股东增减持等。
CTA策略：
商品交易顾问（Commodity Trading Advisor，简称CTA）是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议或者直接通过受管理的期货账户参与实际交易来获得收益的机构或个人。但在实践中，一般指投资于期货的资产管理产品。
CTA成为资产配置新宠的核心逻辑：
CTA策略简单分类：CTA多种细分投资策略在不同市场行情中均可获取绝对收益。
量金量化CTA特点：
1、交易品种：交易国内最活跃的20多个期货品种，包括农产品，化工，黑色与有色金属
2、交易模式：采用自主开发的全程序化自动交易平台，通过上期技术开发的CTP连接各大期货公司；
3、量化投资决策：策略包含有数十种不同类型的指标，与传统CTA趋势策略相关度低，从数据处理到交易信号的产生都由程序化执行；
4、持仓周期：短中长线多周期结合，策略交易换仓频率高，能及时对市场的变化做出反应。
四、风险控制
设有独立的风控体系和风险管理流程，从制度上保证风控的执行。
选股模型屏蔽大多数涉及个股与行业的风险因素。
投资策略模型设有趋势追踪系统，能发挥风险预警作用。
投研团队有丰富的市场风险识别经验。
主要关注流动性，波动性，分散性以及下行风险。
五、基金业绩表现
风险揭示
基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。
分享到：
