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汉云投资:厦门大学走出来的量化投资精英

时间:2019-01-30 11:37    来源: 期投网  

摘要: 汉云投资深耕国内外市场,紧握资本脉搏,灵活开发领先的投资组合策略,致力于为高净值个人、家族和企业提供量身定制的卓越理财方案,力争为客户提供长期持续、稳定高效的业绩回报,打造中国顶级的私募投资管理公司。目前公司产品主要包括股票价值投资和量化投资两大投资方向,主要投资品种包括股票、期货、期权等。

一、公司介绍

厦门汉云投资管理有限公司(简称“汉云投资”)成立于2015年4月,是一家专业从事证券的基金管理公司,已于2015年6月在中国基金业协会通过私募基金管理人登记,现已成为中国证券基金业协会观察会员。
 
汉云投资深耕国内外市场,紧握资本脉搏,灵活开发领先的投资组合策略,致力于为高净值个人、家族和企业提供量身定制的卓越理财方案,力争为客户提供长期持续、稳定高效的业绩回报,打造中国顶级的私募投资管理公司。目前公司产品主要包括股票价值投资和量化投资两大投资方向,主要投资品种包括股票、期货、期权等。

私募投资基金管理人登记证明:

 

二、团队介绍

汉云投资汇集了投资经验丰富、兼具国际视野的精英团队,组建了涵盖投资、研究、风控、交易、市场服务以及后台支持的完善构架,专注二级市场的投资研究,打造顶尖的策略投研团队,致力于成为融合中西方投资理念的领先投资管理公司。

团队超过五年量化投资以及研究经验,团队成员源于国内机构骨干人员。具备独特的逻辑,领先的技术水平;可自主独立开发交易系统,系统运行稳定可靠。

团队核心成员

刘财云:执行董事、股票投资总监

厦门大学应用统计学硕士、金融学学士;曾任职于长城证券自营部量化研究员、建设银行福州分行项目经理。

在市场营销、企业管理、国际贸易以及供应链管理等领域有着深入的理解和实践,帮助消费领域、教育业、制造业企业进行管理系统优化和操作流程改进。


林焕耿:期货投资总监

厦门大学金融学硕士,华南理工大学理学学士,CFA,曾任职于长城证券自营部-量化研究员、建设银行深圳分行信息技术部大数据研究中心-数据挖掘工程师。

多年量化研究及交易经验,对量化投资有独到深刻的见解,是市场上较早一批专注于大数据交易系统研发的专业人员,搭建并完善了汉云现代化的交易系统。


方 莲:期货基金经理

厦门大学经济学硕士,山东大学管理学学士,曾任职于国信证券-软件开发工程师。

具有良好的数量化分析能力,擅长对行业与公司基本面进行数据分析与价值挖掘。长期扎根于金融量化研究分析,数学与计算机背景深厚,精通现代量化投资理论,拥有丰富的实战经验。


潘 村:研究员

厦门大学经济学硕士,中南财经政法大学金融学学士,在校期间多次于数学建模竞赛获奖,曾任职于兴银基金投资经理。

深耕于产品管理,行业研究,策略研发,曾开发出年化超30%的深沪300多因子模型及年化超35%的商品期货趋势策略。


江月:研究员

英国伯明翰大学投资学硕士,厦门大学金融学学士,拥有财务,金融相关工作经验,熟悉企业财务核算,资产管理等业务,善于进行行业研究和挖掘,对于宏观经济和产业基本面,有扎实的技术分析能力。


林娜燕:风控总监

西南政法大学诉讼法硕士,多年风控、法律工作经验。负责对公司决策及主要业务活动进行合规管理;监督公司风控制度及流程的执行情况,及时识别风险;定期审核公司风险常规管理报告,以及不定期地签核就特定事项的风险评估报告,对风险状态与风险程度、风险来源和影响进行分析并提出解决方案。

 

三、期货CTA策略


投资理念立足科学的方法及先进的技术,把握信息优势,挖掘市场本质,创造持续收益。


投资策略特点:
 
多维度
策略的数据来源维度较多,包括日行情数据及日内行情数据,交易所持仓排名等等,覆盖了大部分可靠的数据源。
 
精逻辑
精选业界、学术界等多重渠道的投资逻辑,分类汇总,多层琢磨推敲。
 
深挖掘
针对各种逻辑建模,挖掘被数据印证的逻辑,并加以提炼,构造交易策略。
 
稳执行
依靠交易所提供的API接口自主开发交易系统,保证策略安全的同时保证了交易高效稳定。
 
严风控
构建了从公司到基金经理,再到交易系统的多重风控体系,严格控制风险事件。

 
信息系统介绍:

投研数据库
包括多种行情数据,期货交易所持仓数据,股票基本面数据,龙虎榜,融资融券数据等。行情数据从交易所或者
券商直接接收,经过严格清洗及测试后入库。基本面及其他数据通过第三方或者网上抓取等多个渠道交叉验证之
后才入库。
 
策略信号库
测试超过上万个信号,涵盖各种技术指标,各种对趋势及反转的度量,建立汉云自己的信号库,定时更新,跟踪
不同信号的变化及有效性。
 
策略回测系统
打造从信号组合到交易的一整套严格测试系统,针对样本分类,交叉测试,多维度分组测试,阈值测试等开发了
一整套高效运行系统。
 
交易及监控系统
系统主要包括策略模块,下单模块,追单模块,监控模块,风控模块,盘后模块等;可以满足期货,股票等交易
品种多周期多策略的交易;针对不同策略的需求对底层代码进行优化,在保证系统稳定的基础上提高效率。

 
严格风控:
 
仓位控制 降低风险
我们稳健型的策略一般控制在2倍杠杆左右,也就是仓位一般在20%左右,风险回撤控制的比较好,所有产品的最大回撤也不超过8%。
 
程序化交易 客观理性
量化CTA能够很好的避免人为主观的非理性,在出现亏损或回撤时能够及时的止损从而有效的规避风险。

日内交易 降低隔夜风险
我们的产品都是日内策略,不隔夜,当日开仓,当日平仓,避免了隔夜消息可能带来的比较大的不确定性。

相关链接:

http://www.fof-mom.com/article/706-1.html

基金业绩表现:

http://dc.simuwang.com/product/HF00003LPD.html

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风险揭示
基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,但管理人在管理、运用或处分财产过程中,可能面临风险。基金不承诺保本或最低收益,具有较大投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。

 


 

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