文华财经精品课: 股票期货量化实战案例研修班 第九期 6.23-6.25
时间：2018-05-31 22:53 来源： 期投网
《股票期货量化实战案例研修班》第九期
---长沙站
授课时间：2018.6.23---2018.6.25
课程内容特色：
一、案例教学，学习实战策略模型 （日内+波段）。
二、掌握实战策略的研发、编写、回测、评估、组合管理以及风控方法。
三、学员可以结合自身的交易经验及思路，在老师辅导下，编写属于自己的量化交易模型。
四、加入金鹿量化研发平台，共享优质策略模型。
五、本课程赠送金鹿量化团队实盘运行的策略模型，供学员参考学习。
六、案例式教学，模块化推进、小班制、启发互动式、头脑风暴。
课程目的：
将我们的交易思想转化为电脑运行的策略，全自动运行，克服人性中贪婪恐惧侥幸的弱点。
研究经典案例，完善交易策略、快速掌握量化交易策略核心，解放交易者，释放人的天性。
由机器来掌管交易和劳动，将是必然的历史进程！
最有价值的投资就是花钱买经验，名师指路，少走弯路
摸索是最大的成本，犹豫是成功最大的绊脚石的。
一个买点的收益，就远远大于课堂学费。
期市如战场，赤手空拳怎敌金戈铁马，靠运气交易迟早会被淘汰。
摸石头过河，最终都牺牲在黎明前的黑夜。
与其痛苦的煎熬，不如用心的学一次，学无止境，但有捷径！
策略搭配、资金配比、认识自我、心态调整、风险控制
学量化、用量化，让交易像呼吸一样简单！
主讲导师介绍：
王庆伟
中国量化投资学会 理事
湖南量化投资学会 会长
金鹿量化创始人
王牌1+1量化交易系统 创始人
湖南宽客俱乐部联合 创始人
专注量化对冲投资，股票、期货交易二十多年，擅长应用量化交易模式管理资金实现稳定盈利。2011年以来管理产品平均年化收益44%最大回撤不超过6.9%，多次接受央视财经频道、和讯网等国内知名财经媒体专访,受邀担任 文华财经精品课讲师、金鹿量化、成都快单手、广州金石投资、成都宽客、长沙宽客、四川金商学院等机构讲师及量化策略师，帮助众多学员走上量化交易之路。
2016年为百万级账户学员设计完善多品种组合策略模型，实盘运行实现年化85%的收益。 2017年辅导学员完善加仓策略模型，实盘运行6个月收益10倍。2017年帮助百万级股票账户学员设计个股量化策略，多票组合运行，实现70%的收益，而同期上证指数仅上涨不到7%，10倍领先于大盘。
助教老师介绍：
赵晋湘
操作风格：量化策略+资金管理+纪律+执行能力=成功的大门。
交易理念：成功的投资者必须要建立一套适合他自己的交易系统。
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《股票期货量化实战案例研修班》课程表 |
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日期 |
授课时间 |
课程精要 |
目标达成 |
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第一天 |
09:00-10:00 |
量化投资现状及发展 |
学员自我介绍及诉求了解 量化交易工具的正确认识 |
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10:00-11:00 |
市场多重分类模式及联动度 |
板块分类波动分类状态分类 趋势分级量能分级 |
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11:00-12:00 |
实战交易策略构建逻辑 |
实战经验的总结和量化验证 源于交易高于交易 整体闭环设计及技巧应用 |
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实战量化策略运行架构 |
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13:30-14:30 |
语法结构函数的实战应用 |
量化技巧掌握 实战思路量化表达 |
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14:30-15:00 |
全自动趋势类模型 |
全自动趋势模型的语法结构 半自动可视化策略模型的语法结构 |
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半自动可视化策略模型 |
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茶歇时间 |
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15:30-16:30
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指标类映射修正 |
指标与模型的相互印证 |
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16:30-17:30 |
特征识别及提炼 |
提炼特征、形成信号源 便于后期加仓策略的应用 |
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17:30-18:00 |
传授老师原创日内策略指标 |
理解老师原创策略原理及内核 掌握应用策略技巧 |
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19:30-21:30 学习总结答疑解惑
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第二天
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9:00-11:30 |
日内波段交易的原则和技巧 |
量化搜索日内热点 多周期共振 充分利用日内趋势行情 精准把握日内趋势起爆点 价格快速脱离成本区 在盈利的情况下从容选择 止盈模式 时间止盈、幅度止盈、 波动率止盈、偏离度止盈 |
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日内波段交易的理念和成立逻辑 |
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日内热点品种的量化搜索 |
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量化策略精准把握日内进场点 |
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日内止盈的N种方式 |
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11:30-12:00 |
量化止盈止损 |
小止损大格局有底线的容忍 掌握归一法洞悉主力潜规则 以损定量比例量化定量风控 |
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13:30-14:00 |
量化裸K、波动率应用 |
量化多空力量，识别运动区间 K线特征的差异量化 波动率及反向波动的多重应用 |
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14:00-15:00 |
震荡与趋势的有效识别 |
量化识别趋势各阶段特征 实现模型自动切换及组合应用 选择适合自己交易风格的模型 |
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茶歇时间 |
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15:30-17:30 |
日内波段策略的模型设计及回测 |
掌握多种回测模式及应用 回测报告关注重点及细节 策略对行情的依赖度分析 掌握优化方法及步骤 选出适合策略模型的交集参数 收益率、胜率、回撤幅度等 综合评估选择 |
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模型回测及报告关注要点 |
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全自动模组加载及管理 |
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资金分配及风险控制 |
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模型阶段参数调整技巧 |
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17:30-18:30 |
学员交易系统诊断 |
完善学员交易思路，形成策略模型 |
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晚餐时间 |
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19:30-20:30 |
日内手工高频与量化机器高频 |
秒周期---量化高频模型应用 |
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高频交易的原理及盈利模式 |
交易日内主升浪 交易市场的惯性 高胜率小止损以量取胜 短周期内的信息不对称 短周期内的规律性波动 品种---流动性好、波动大 执行力盘口技术 |
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20:30-21:30 |
日内手工高频的指法练习 |
交易快捷键设置与高频交易指法练习 |
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第三天 |
9:00-10:00 |
股票策略模型编写 |
股票策略编写及组合配置 模组应用细节指引及技巧 股票池与大盘板块的关联配置 |
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股票模组的建立 |
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10:00-11:00 |
股票-量化T+0交易 |
降低持股成本，盘活套牢的股票 增加现金流，提高资金使用率 控制账户回撤，回避系统性风险 |
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股票与股指期货的量化对冲 |
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11:00-12:00 |
股票-兹威格选股法 |
通过财务指标在长期、中期和短期 三方面增长表现寻找高成长性公司 确定交易标的池 运用量化策略实施跟踪 A股港股美股 |
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股票-欧奈尔选股法 |
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股票-奈夫选股法 |
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13:30-15:00 |
股票-趋势跟踪择时 |
利用趋势情绪、量能分型 核心成本等策略组合 应用配置于交易标的池 实现标的股票自动轮转切换 A股港股美股 |
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股票-有效量能择时 |
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股票-分形理论择时 |
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股票-核心成本择时 |
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茶歇时间 |
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15:30-16:30 |
股市期市多市场多策略组合 |
利用量化组合，有效把握各市场热点 实现市场轮动品种轮动 追求长期稳健高效的资产收益 |
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16:30-17:00 |
量化实战细节及注意事项 |
量化实战的流程设计 常见问题解析及处置方法 |
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17:00-18:00 结业考核
往期回顾及学员作品展示： |
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报名热线
13926186416（电话/微信） 大妮老师
交费方式
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