培训简介

    继《VN.PY实战培训》后又推出力作《VNPY套利实战班》，因应广大学员需求， 继续邀请量化交易系统与高频套利专家李来佳老师担任主讲， 专门针对使用VNPY进行高频套利交易， 帮助学员在VNPY交易系统，实盘接口，数据，策略，风控各方面击破障碍， 攀登高频套利交易觉得高峰！讲解深入浅出， 原理与代码并重，学成之后赠送学员模板交易系统与策略，学员掌握修内容自行改进逻辑后即可实盘。  直播课程上完后，隔日可在优量在线上翻看， 无惧错过课程， 一次没听明白可以无限次翻看。 结合课后答疑， 可彻底掌握课程内容。

培训费用: 2999元/人

培训形式:

网络视频培训，可无限量翻看。缴费成功后，即可入qq群，与老师和学员一起共同学习交流。

培日期训:

一共五个晚上，每个晚上两个小时。

讲师介绍

何文峰

东莞宽客俱乐部发起人， 东莞量化智能科技有限公司总经理。东莞理工粤台学员校外python讲师，清华大学深圳研究生院量化投资训练营讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发， 擅长python量化交易系统开发， 使用深度学习的技术将传统策略升级改造， 获得更好的收益。

李来佳

暨南大学计算机毕业。

17年互联网高性能计算、电信与金融服务领域工作经历，前网易大话西游服务端架构师，前微软(中国)实施咨询顾问，微软全球项目技术风险评审专家，微软机器学习顾问，微软云计算机全球认证专家，十年PMI-PMP年认证项目经理。

培训内容:

序号	主题	描述	耗时（Min）
1	系统扩展相关	与套利相关的基础组件和系统扩展详细讲解
1.1	K线类的实现讲解	ctaLineBar的实现原理、详细讲解及应用案例	30
1.2	网格交易类的实现讲解	ctaGridTrade的实现原理、详细讲解和应用案例	30
1.3	持仓类的实现讲解	ctaPosition的实现原理、详细讲解及应用案例	30
1.4	服务端运行及远程监控	讲解无界面服务端的自动运行与重启，远程监控界面的制作及扩展	60
1.5	套利机会分析	如何利用jupyter进行数据分析，分析跨品种和跨期的套利机会	60
1.6	回测引擎的实现讲解	讲解对BackTestingEngine的改进，包括扩展的回测类型支持，多合约支持、实时资金计算支持等	60
1.7	标准套利合约的回测	根据两腿的tick数据，模拟组装出”标准套利合约“Tick数据，进行回测	60
1.8	非标准套利合约的回测	模拟实盘，分别往策略灌输腿1和腿2数据，针对策略发出的订单分别撮合成交处理，对开仓和平仓进行实时计算	60
1.9	交易信号的保存与回放	在策略中，记录虚拟的“套利合约”开平仓信号，回测结束时，进行保存，供后续分析。交易信号在jupyter中的K线中如何回放。	30
1.10	非标准合约的开平仓处理	在策略中，实现非标准合约的开平仓，尽最大程度保障成交效率，减少滑点，避免断腿；    如何使用FAK指令提高实盘交易效率	30
2	套利策略相关
2，1	套利的风险和应对措施	跨期套利/跨品种套利的风险识别、应对措施及案例降级。	30
3	FAQ
	问题解答与交流		30

 

讲师实盘绩效：

（本课程属量化投资技术培训， 不对学员投资收益作任何承诺，学员实盘亏损与本公司无关）

课后答疑服务:

创建课后服务QQ群， 在VNPY系统后续开发当中遇到各种问题可以向老师提问。

特别提醒:

本课程需要具备一定python与VNPY基础 ，如果学员不具备可搭配相关课程5折出售：

VNPY基础班原价1200元， 与本课程搭配购买优惠价600元。

Python量化基础班888元， 与本课程搭配购买优惠价488元。

报名后联系下面微信号可赠送超500个课时的pyhton+vnpy+量化交易的学员专属课程包。