明得浩伦：CTA中长线趋势量化投资的未来
时间：2018-07-04 15:10 来源： 期投网
摘要: 杭州明得浩伦是一家由伦敦归国的资深量化投资人士创建的对冲基金。核心创始团队由玉皇山南对冲基金投资从伦敦金融城重点引入。以当前海外先进成熟的量化交易模型为基础，研发适合国内外市场多资产类别的纯量化对冲基金管理公司。
杭州明得浩伦投资管理有限公司（MDGrandInvestmentsLtd.）成立于2015年12月4日，是一家由伦敦归国的资深量化投资人士创建的对冲基金。公司由孔令坤博士领衔，包含多位英美顶级投行和大型对冲基金的量化交易专家。公司核心创业团队由永安期货、敦和资产和天堂硅谷三家企业联合从伦敦金融城重点引入；同时作为杭州市上城区政府重点引进的海外对冲基金项目，公司注册于美丽的玉皇山南基金小镇。2016年1月28日获得私募基金管理人牌照，牌照号P1030687。
公司是一家以当前海外先进成熟的量化交易模型为基础，研发适合国内外市场多种交易产品的纯量化科技投资公司，旨在为机构客户以及高净值客户提供完善的资产管理服务，致力于成为国内一流并具有国际影响力的大型对冲基金。
核心人物：
孔令坤博士
创始人，董事长，首席投资官
英国南安普敦大学(University of Southampton)信号处理学博士
原伦敦DUET集团C8投资合伙人，研究多种股票、大宗商品、外汇和全球债券市场的量化投资策略。直接参与DUET集团55亿美金全球基金的运作，并独立管理DUET-C8旗下外汇日内交易策略，业绩优异。孔博士曾于美银美林伦敦总部从事股票量化投资研究，并曾获得全国研究生数学建模大赛金牌。
孔博士之前所在基金是全球前五大CTA基金BlueTrend(蓝色趋势，约100亿美金规模)的核心团队。成立以来业绩表现优异，每年均取得远高于全球CTA综合指数的回报。
Zakaria Derbazi博士
首席策略研究顾问，研发合伙人
伦敦大学(University of London) 应用数学博士
ZakariaDerbazi先生拥有十多年的专业投资管理经验，专注于系统化量化交易策略研究。研究涉及股票、外汇和各类衍生品的策略开发和投资组合管理。
原高盛伦敦总部股票及外汇量化分析师，2007年加入原欧洲第二大对冲基金BlueCrestCapitalManagement(蓝冠资本)，其间对趋势CTA策略BlueTrend以及股票统计套利策略BlueMatrix的研发和持续改进做出重要贡献；2009-2013期间担任伦敦宏观对冲基金BlacktreeInvestmentPartner合伙人兼投资组合经理，专注于非价格因子驱动的多资产量化宏观模型。2013年起加入伦敦C8Investments，其间与孔令坤博士紧密合作共同开发了适用于全球和中国市场的多种量化交易策略。
Derbazi先生拥有伦敦大学应用统计学硕士学位，同时也是伦敦大学概率论应用数学的博士研究员。
投资理念：公司致力于以科学研究为导向的系统化、量化投资。策略基于资产基本面和量价数据的统计分析，旨在为机构投资者和高净值客户提供长期稳定的收益。
投资风格：产品呈中低等风险，较高收益率的特征，策略具有量化、低频的特点。
策略简介：明得浩伦“多元化系统化CTA策略”介绍
将海外主流成熟CTA策略和中国商品期货市场的高流动性相结合，明得浩伦“多元化系统化CTA策略”坚持以科学研究为导向，基于资产量价数据的统计分析和人工智能、机器学习技术，实现完全数量化，系统化投资，本质上是一个“技术分析型”系统。通过跟踪每日的量价变化和波动率变化，在特定的目标风险指标下最优化每日多空仓位以实现利润的最大化。
投资策略
·多元化中长期趋势跟踪策略、非日内高频交易
·数量化、系统化、方向性策略
投资标的范围
·中国期货市场：4个期货交易所，约40种期货品种
·按板块包括：工业化工产品，农产品，贵金属，基本金属，股指和国债
系统输入
·所有相关期货合约的历史价格数据、交易量数据
策略简介
明得浩伦“系统化宏观管理期货CTA策略”结合海外主流成熟的CTA策略和中国商品和金融期货市场的高流动性，坚持以科学研究为导向，基于资产量价数据的统计分析和人工智能、机器学习技术，自上而下实现完全数量化和系统化投资，本质上是一个“技术分析型”系统。通过跟踪每日量价变化和波动率变化，在特定的目标风险指标下最优化组合多空仓位以实现利润最大化。
明得浩伦“多元化系统化CTA策略”优势
•基因源于海外大型CTA基金（蓝色趋势BlueTrend，欧洲第三大CTA基金，100亿美金规模），与元盛Winton，英仕曼AHL等CTA风格相似
•纯量化、系统化投资策略（智能算法给出所有交易决策，没有任何人为干预）
•中长线持仓，全市场、全品种覆盖，大容量（50亿）
明得浩伦系统化宏观管理期货CTA策略，仓位控制
明得浩伦CTA策略风险控制系统
系统说明：公司运行策略模型均已经自带风控程序模块；在策略风控之外，公司专门设有风控部门对策略仓位进行实时监控，并有严格的最大仓位限制；通过提供多一层保护机制避免异常情况发生。
下行风控：策略已充分考虑下行风险控制，内嵌成熟风控模块，在回撤期，机会不明朗阶段，策略会自动降低仓位以尽可能降低回撤同时等待时机。
明得浩伦蓝色立方股票多策略，股票指数增强策略
明得浩伦蓝色矩阵混合多策略
基金业绩表现
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风险揭示
基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。
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