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量化投资实战分享

吴帆• AIMA中国区总经理

聂军• 凯思博香港总经理

毛煜春• 安诚数盈董事长

张弘•  深圳盈富总经理

林健武•量化总监

章赟• 量化总监

培训设置

讲师介绍

吴帆

AIMA中国区总经理 | 首席代表

• AIMA担任中国区总经理，首席代表。

• 曾任高华证券（与高盛集团之合资公司）任执行董事、高盛中国大陆地区对冲基金业务负责人，中国大陆地区对冲基金管理人提供产品方案建议、研究支持、资本引介等

• 协同高盛亚太机构经纪团队（Prime Brokerage）为全球对冲基金就QDLP及其他中国地区业务方案提供咨询建议。

• 负责部分大型国际对冲基金、中国大陆对冲基金、中国境内部分大型保险资产管理机构的研究销售服务安排。

• 1998年-2005年间，就职于国元信托，先后任高级研究员、A股、B股及香港市场组合经理、投资总部研究负责人,

• 2005年加入海富通基金,负责渠道管理，及为保险公司，证券公司，财富公司，央企等重点机构客户提供的综合产品解决方案。

吴帆先生持有中国科学技术大学的工商管理硕士学位。

课程：《迈向卓越的对冲基金管理人方法论初探》

对冲基金行业整体现状

1）规模，投资者分布

2）发展特点--整体面临一定压力

大中华地区（含香港）运营一家对冲基金的基本要素

1）清晰的愿景

2）专业团队及合理的预算

3）对于中国内地（在岸基金），香港（开曼基金）不同团队之间的合理资源分配

快速发展的基本路径推演

1） 快速进入盈亏平衡

2） 稳定运营后不同发展阶段的管理人面临的核心任务

3） 运营管理与发展的再平衡

从成功到卓越

1）投资着资源日趋向大型管理人管理人集中

2）运营模式的选择--追求规模，还是Alpha

3）多区域扩张

4）信息披露和透明度要求

5）拥抱大数据时代--转型势不可当

6）费用管理及运营效率的改善

7） 人才管理

8）风险管理

9）品牌管理

聂军

中国绝对收益投资管理协会

联席会长

凯思博（香港）董事总经理

• 于九十年代进入对冲基金组合（fund of hedge funds）行业，是最早涉足该业务的华人之一，具有投资全球对冲基金的丰富经验，参与管理过数十亿美元投资资产。

• 对各种对冲基金策略有深入的研究，精通各种对冲基金投资策略的风险管理及监管、量化分析、设计和构建投资组合。

• 中国绝对收益投资管理协会联席会长，海外华人资产管理协会理事会副主席、中国私募行业联合会副会长。

• 上海交通大学高级金融学院外聘讲师及上海交通大学中国私募证券投资研究中心顾问；中国多所著名大学客座教授；中国保险资产管理业协会专家讲师；珠海横琴新区跨境量化投资产业发展首席投资顾问。

• 近年除了各种大型对冲基金及期权国际会议主题演讲嘉宾外，还在《新财富》杂志上撰文发表了论文《对冲基金中国策》、《玩转期权策略万花筒》、《如何构建对冲基金组合基金》。

• 曾在多家位于香港的资产管理公司担任总经理、投资总监、首席风险官等要职

曾就学于著名的纽约大学库朗数学研究所攻读博士学位。聂先生曾获得美国匹兹堡大学数学硕士学位，武汉大学数学硕士、学士学位。

课程：《操作对冲基金组合基金》

对冲基金策略 （Hedge Fund Strategies）

股市多空头策略

市场中性策略（统计模型套利、阿尔法策略。。。）

股市偏空策略

并购套利策略

特殊情形策略（定增、指数调整。。。）

 受压力资产策略

资本机构套利策略

可转债套利策略

相对价值套利策略

固定收益套利策略

信用套利策略

CTA策略

全球宏观策略

新兴市场策略

对冲基金的结构 （Structure of Hedge Funds）

海外对冲基金结构

国内对冲基金结构

国内外对冲基金结构比较

对冲基金组合基金（Fund of Hedge Funds）

对冲基金组合基金的前世今生

对冲基金组合基金的特点和优势

对冲基金组合基金之误区

对冲基金组合基金所面临的挑战与机遇

如何操作对冲基金组合基金（How to Operate Fund of Hedge Funds）

投资指南

如何构建对冲基金组合基金

如何管理对冲基金组合基金

对冲基金尽职调查 （Due Diligence on Hedge Funds）

尽职调查的目的

保密协议

投资研究尽职调查

运营尽职调查

风险管理尽职调查

毛煜春

安诚数盈董事长、创始人

• 曾任美国最著名的交易公司Jump Trading担任资深交易员

• 曾任著名股票交易公司Tower • Research主管期货交易并帮助该公司创建了第一个Emini-S&P期货交易组

• 芝加哥华人交易俱乐部协会（CTC）创始人，协会副主席

• 以世界上非常活跃的和具挑战性的标准普尔指数期货为主要交易标的， 致力于低延迟交易系统和交易策略以及统计套利复合策略的开发

• 美国密歇根大学主攻金融衍生物的交易和定价，获金融工程硕士。

• 财视中国第二届对冲基金中国年会2015年度最佳30基金经理

《高频交易简介及应用》

1.美国期货交易历史

2.什么是高频交易及分类

3.高频交易的交易特点

4.高频交易的技术特点

5.高频交易的风险特点

6.短线交易的本质是服务还是投机

7.高频交易在中国股票市场的应用

8.高频交易在中国期货市场的应用

张弘

深圳盈富量化投资管理有限公司

总经理

• 曾任职香港瑞士瑞信银行(Credit Suisse)环球交易部，美国MarketAxess 债券交易部。

• 担任香港交通银行总部首席量化交易员，负责全球外汇套利交易，外汇衍生产品套利。• 任职期间管理的外汇及衍生品交易头寸超过50亿美金，夏普比率达到2以上

• 担任深圳盈富量化投资管理有限公司首席执行官，专注期权套利交易。期权稳健型公开产品至今年化收益12%，最大回撤为千分之五；进攻型产品年化收益25%，最大回撤3%。

• 曾合著《解密全球十大对冲基金》一书。

课程：《期权策略量化实战》

期权介绍

1. 什么是期权

2. 期权交易量及市场规模

3. 国内50ETF期权与商品期权

 期权的定价与风险希腊字母

1. BS公式

2. Delta

3. Gamma

4. Vega

5. Theta

 隐含波动率与预测模型

1. 历史波动率与隐含波动率

2. 波动率微笑与波动率期限结构

3. 波动率平面预测模型与实战案例

常见期权策略与仓位管理

1. 波动率价差

2. 牛市和熊市价差

3. 跨期价差

4. Greeks和VaR

5. 实战策略与案例

动态对冲

1. Delta中性策略

2. Vega中性策略

3. Theta策略

4. 实战策略与案例

林健武

国金基金量化研究总监

清华大学深圳研究生院

金融学客座教授

量化投资研究中心主任

• 华尔街从事金融投资十多年，曾经在美国50大对冲基金之一的迈格尼塔投资公司担任全球量化投资战略交易总监，负责数十亿美元全球量化基金的金融投资交易。

• 曾就职于美国摩根史坦利和高盛等国际一流投资机构近十年，

• 曾担任高盛投资战略副总裁。

• 国际金融工程师协会(IAFE) 风险管理委员会委员。

• 曾荣获国际IEEE论文奖，兼任美国学术刊物审稿专家。

• 毕业于清华大学，获双学士及硕士学位，是经管学院第一届工业工程毕业生。

• 美国宾夕法尼亚大学（UPENN）系统工程博士及双硕士, 其间在沃顿商学院进修。近年来，林先生受邀在美国及国内多所高校兼职从事讲学和研究工作。

• 国信证券博士后流动站合作导师，是深圳市金融方面的特聘孔雀专家和市政府财经咨询委员会专家。

课程：

《量化投资前沿》

1. 人工智能之间的关系

2. 世界对冲基金的发展

3. 全球对冲基金策略的历史表现

4. 全球对冲基金表现与市场的对比

5. 全球量化投资行业发展

6. 全球股市相关性

7. 亚洲，全球量化投资的净土

8. 全球投资人偏好

9. 亚洲对冲基金管理资金

10.亚洲股票市场流动性

《量化投资理论基础》

1.量化投资策略间的相互关系

2.新闻非结构化数据的实例

3.大数据 – 潜在价值

4.从定性到定量

5.数据从低频到高频

6.深度学习算法的实例

7.元知识学习

8.元知识的种类

9.元知识学习计算时间

章赟

中国行业指数基金市场的开拓者和奠基人

• 曾发行和管理我国第一个行业指数ETF基金（上证180金融ETF）、我国第一个行业指数分级基金（国证房地产指数分级）

• 首创的行业指数分级基金在2015年牛市取得了巨大的成功

• 复旦大学理论物理学博士

• 英国剑桥大学管理学研究生

• 11年金融从业经验

• 曾就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;

• 曾加入国泰基金管理有限公司,任量化执行总监、基金经理；

• 工银瑞信基金管理有限公司，现任指数投资部总监及多个量化专户的投资指导人。

课程：《择时理论和实践》

 

 

 

 

 

择时的技术基础和基本概念

1、 单指标择时

2、 双指标择时

3、 高频择时和大数定理

4、 胜率和盈亏比

5、 止损和止盈

全市场常见择时模型的类别、原理和应用

1、 第一大类：均线类模型和时间轴惯性

2、 第二大类：统计信号类模型和行为金融学

3、 第三大类：分形类模型和数浪及缠论

4、 统计力学视角下三大类择时模型的数学基础和演进

择时模型和股市数学、物理学本质的深入探讨

1、 负反馈动力学和股价动态平衡

2、 正反馈动力学和股灾及熔断

3、 分形几何学和K线的维度

4、 Hurst模型的思想与原理

5、 Hurst模型的实战效果

择时与组合构建

1、Markowitz模型和Black-Litterman模型

2、中国市场行业轮动组合的难点

3、风格的选择与轮动择时

4、风格择时的Black-Litterman模型

5、优化行业配置模型的实战效果

 择时与容错

1、 期权工具与保本择时

2、 波动率择时

3、 最优期权结构与股价－波动率择时矩阵

4、 最优期权价格与博奕定价

5、容错性择时产品实战

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培训安排：

付款方式：

报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。

 

可以选择下面交费方式中的任意一种。

1.支付宝转账（请注明：培训）

支付宝帐号：xyz1202@sohu.com

收款人：*燕

2.微信支付

请加微信号：821456985 进行支付，并说明：培训