[杭州]宽潮量化投资与对冲基金:第十期实战班 3.24-26
时间：2017-03-19 16:31 来源： 期投网
三天课程，七位讲师
（丁鹏|石咏|王黎|曹恒润|李洋|李伟|王建斌）
刚刚过去的2016年，中国资本市场风云变幻、跌宕起伏，每位投资者都不同程度的感受到变革的力量正在不断放大，数十万中产阶级在短短几月就倾尽了数十年财富积累，但却有一些具有变革思路，创新意识，凭借着新型的交易工具，在资本市场乘风破浪，在极短的时间里演绎了一个又一个财富神话。他们将程序与理念完美的融合，精准的计算出盈亏比例，不断的更新完善自已的策略，让计算机如聚宝盆般不断的喷吐财富。再运用期货期权、套利对冲、融资融券等多种金融手段，在这场惨烈危机中不但没有被打沉，反而被推上了风口浪尖。中国资本市场已经彻底告别单向做多的盈利模式，越来越多的公募、私募基金正在向对冲基金转变，规避投资风险、获取高额回报无疑是所有投资者追逐的共同目标。
其实，无论您是资本大鳄，还是普通小散，这场金融大戏离您并不遥远。如何利用对冲基金实现财富增值，如何运用多种投资组合扩大资产规模，如何完善提升你的策略，提高盈亏比，获取更高利润？......所有这些问题，是摆在我们每一个投资交易者面前的巨大挑战。而《宽潮*量化投资与对冲基金实战班》正是呈现在您面前的一场饕餮盛宴，不但能帮助您解决问题，应对挑战，更能将挑战变为机遇，助您不断完善自我，更加强大。本课程致力于打造顶级操盘手培育体系，点拨思路，开启智慧，完善策略，帮您构建成熟稳健的交易盈利模式，助你成为理念全面，心态成熟，实战经验丰富的复合型投资交易者。
培训设置
时间安排：2017年3月24-26日
地点安排：浙江省杭州市
住宿安排：2人1房
用餐标准：桌餐
会务费用：10800元/人（包含23-25晚住宿、24-26日的餐饮）
付款方式
报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。
可以选择下面交费方式中的任意一种。
1.支付宝转账（请注明：报名人姓名+对冲培训）
支付宝帐号：xyz1202@sohu.com
收款人：*燕
2.微信支付
请加微信号：22604726 进行支付，并说明：报名人姓名+对冲培训。
丁鹏 博士
中国量化投资学会 理事长
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，他编著的《量化投资-策略与技术》，是国内第一本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内启蒙读物。还是《大数据金融丛书》主编，截止2016年中，已经出版十余本，深刻的推动了金融行业的发展。他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻的影响了整个行业。是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。担任’金麟’量化投资与对冲基金年会（系列）主席，‘宽客天下’对冲基金会议（系列）学术委员会主席，中国量化投资高峰会议（系列）学术委员，是业内具有崇高威望的专家。同时还是山东FOF研究会的会长，广东量化投资学会的名誉会长。
从业经历包括：
2001-2008年，上海交通大学副教授，从事计算金融研究
2008年-2012年，东方证券投资总部，资深策略师
2012-2014年，方正富邦基金 副总监
2014-2015， 东航金控 财富管理中心总经理
2016年初，创立荣石投资，任董事长兼投资总监
在这些任职的经历中，累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿。
他同时还是多个对冲基金的策略顾问，行业累计咨询资金超过500亿。
《fof组合基金》
模块1：FOF基本概念
1. FOF是什么？
2. FOF的核心价值
3. FOF的定位
4. FOF与MOM
5. FOF的分类
6. 国外FOF市场
模块2：FOF发展历史
1. 海外共同基金FOF历史
2. 海外FOHF发展历史
3. 国内FOF发展历史
模块3：FOF成功的关键
1. 管理人评价
2. 策略的分类评估
3. 资产配置
4. 风险管理
5. 业绩归因
模块4：资产配置
1. 资产配置的本质
2. 核心-卫星模式
3. 杠铃模式
4. 逆向配置
5. 成本平均模式
6. 美林时钟模式
模块5：风险平价理论
1. 风险平价定义
2. 风险平价分类
3. 资产类别风险平价
4. 风险因子风险平价
石咏
中国量化投资学会理事
天津量化投资学会理事长
天津市云量资产管理有限公司董事长。南开大学 MBA、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问，是国内较早从事量化投资实战的顶级程序化专家、是量化投资行业兼具研发和实盘能力的著名专家。独创——“数之语”和“金字塔”操盘系统。拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库、资金管理和模型管理方案。
《程序化交易---从入门到精通》
寻道、悟道、得道、循道
1. 寻道、悟道、得道、循道
1. 信为道源功德母，长养一切诸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孙子之道
交易之道
1. 交易本质
2. 交易员成长之路（八重门）
3. 主观交易和量化交易的区别
4. 量化之路开启
量化交易的研究维度
1. 资金分析
2. 流动性分析
3. 波动性分析
策略构建过程与要点
1.策略构建过程
2.交易规则的客观性、完整性
3.系统参数及优化
4.交易级别的选择
策略评估
1.核心性能
2.静态测试与动态测试
3.测试样本的有效性
策略实施要点
1.交易模型的时效性
2.极端情况应对
策略管理
1.策略不同时期的管理（资金曲线管理）
2.策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系）
3.策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）
王黎
教育背景
全国物理奥林匹克竞赛获奖，
保送进入清华大学计算机系本科
赴美求学，获得一个博士和四
个硕士学位
密歇根大学罗斯商学院管理学博士、密歇根大学统计学硕士、金融工程学硕士、工业工程及运筹学硕士，和弗吉尼亚理工大学计算机硕士
学术研究
攻读博士期间，共发表15篇国际期刊、会议文章，涵盖管理运筹学、统计学和计算机三个领域
获得美国犹他大学商学院管理系聘书(终身教授计划)
《股票量化投资简介》
一 量化投资与对冲基金
1)什么是量化投资
2)什么是对冲基金
二 收益与风险
1)收益模型
a人和 v.s. 天时？Alpha v.s. Beta
b资本资产定价模型（CAPM）
c别灰心，Alpha还有机会
d多因子收益模型
e套利定价理论（APT）
f如何选择APT的因子
2)风险模型
aMarkowitz风险
b维度灾难
c主动风险与市场风险
三 主动管理基本定律
1)信息系数（IC）
2)投资策略的广度（BR）
3)主动管理基本定律
四 证券资产定价
1)量化估值原理
2)分红折价模型（DDM）
3)DDM框架的实例
4)比较估值法
5)基于收益的估值
五市场中性策略与选股
1)市场中性策略
2)如何提取Alpha收益
3)量化选股
4)风格轮动策略
5)投资业绩评估
曹恒润
海证投资董事长
国内第一批期货阳光私募基金发行及管理者
管理学博士
牛津大学金融EMBA，苏州大学、浙江金融学院特聘讲师，受聘国内多家大型企业金融投资顾问。
2012年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金。
2013年管理基金获得期货中国网私募排名综合冠军。
2014年管理基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金，海通实盘大赛套利对冲组冠军。
2015年管理基金获得期货资管网五星级评级，获得“最佳Cta量化策略基金”
2016年管理基金获得资管网基金产品组亚军
《CTA对冲交易策略探讨》
一．如何构建平滑的CTA资金交易曲线（震荡与趋势组合）
1．第一层面保守类套利策略
2．第二层面稳健类套利策略
3．第三层面进取型对冲组合策略
4．第四层面强弱对冲组合策略
二．CTA策略组合构建体会
三．CTA量化交易人机结合机制探讨
1．量价筛选品种
2．形态过滤
3．宏观与基本面过滤
4．资金管理
李伟
中国量化投资行业 著名投资经理
具有丰富的交易管理和阳光化
私募基金产品设计及营销经验，致力于量化模型的构建研究在实际交易中保持较好的盈利水平。具有丰富的量化投资和程序化交易实战经验和资金管理与交易心理管理经验。
《投资中的风险管理》
一.投资是一门综合艺术
1.理性看待投资市场的风险
二.风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解析
1.风险及资金管理的定义和辩证理解
三．资金管理的原则和流程
1.安全性原则
2.程式化原则
3.匹配性原则
4.资金管理的流程（趋势系统示例）
四．交易头寸计算
1.凯利公式（看上去很美）
2.拉瑞·威廉姆斯公式（风险度、品种多少均可）
3.VAR方法（风险度、品种多少均可）
4.资金管理之头寸计算的总结
五．多品种风险管理及头寸配置方案
1.中性策略（固定资金头寸）
2.马丁格尔（Martingale）（损失加码盈利恢复，赌客常用但是赌场有单桌限注来防范）
3.反马丁格尔（ Anti-Martingale ）（盈利加码损失恢复）
4.固定金额投资法（中性策略）
5.固定比率投资法（若固定风险即威廉姆斯管理方法）
6.不同权重分配（动态调整方法）
六.总账户权益曲线管理
1.权益曲线管理，仁者见仁智者见智
2.收益与风险成正比
3.实证案例
王建斌
1994年毕业于南昌航空大学，优秀毕业生。获北京航空航天大学EMBA硕士学位。曾就读于上海交大金融工程研究生课程班。期货从业经历22年，曾担任中航期货经纪有限公司交易员结算员、上海营业部经理、公司总经理。2007年创立“小石头基金”量化交易，被期货日报连续刊载四年。现任永安期货股份有限公司资产管理总部总经理，其管理的资管产品连续两年被证券时报评为期货资管最佳产品。
《量化交易实战运用》
一.技术分析分类及在程序化交易中的运用
1.技术分析的重要性
2.技术分析的分类
二.常用技术指标的用法
1.K线及其应用
2.移动平均线及其应用
3.MACD及其应用
4.波幅与对称及其应用
三．出入场技巧与资金杠杆管理
1.出入场技巧与常用方法
2.资金管理（杠杆的灵活运用）
四．交易规则和风险控制
1.交易的前提
2.心理准备：认识市场、认识自己
3.行动与控制
4.进入交易
5退出交易与风险控制
6.持有盈利头寸和止盈技巧
7.保持良好的心态和竞技状态
李洋
中国量化投资学会
MATLAB 技术分会会长
5年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。
《MATLAB在量化投资中的具体应用》
基础篇
1. MATLAB简介
2. N分钟学会MATLAB(60<N<180)
高级篇
1. MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
1.1基于MATLAB的简单均线交易系统
1.2基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统
1.3基于MATLB的期现套利
1.4基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
1.5基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
1.6基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
1.7基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
2.K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
2.1基于MATLAB的行情软件
2.2MATLAB与其他金融平台终端的通信
2.3基于MATLAB的交易品种选择分析
2.4基于MATLAB的交易品种相关性分析
2.5 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
2.6基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统
2.7基于MATLAB的量化工具箱FQuantToolBox介绍与使用
总结篇
1.学习MATLAB的一些资源
2.《量化投资：以MATLAB为工具》
往期学员评价
1、三天的学习，从寻道、悟道到授业解惑，学生受益难以言表。课程内容简单、实用、有效，是含金量很高，非常好的学习体验分享课程，不仅收获了知识，更收获了伙伴，所以非常感谢老师和这次培训的组织方安排和服务工作人员的努力付出。
2、这次通过老师的课程，我的收获很大，可以让我的交易减少更多的弯路，让我也更有信心在这条路上走得更稳。老师的讲解很接底气，在执行上也非常明确，帮我们都建立了符合自身操作习惯的交易系统，相信按照老师的指导，能够更多地提高胜率，减少更多无效和亏损的进场次数。经过现场回撤，老师的翻倍盈利系统确实达到了多年稳定盈利的效果，感谢老师的辛勤指导。
3、非常感谢这次培训的主办方，让我开阔了视野，进入到量化的领域，量化建模，资金管理中量化择时，与我现有的策略能够形成互补。此行也结识了许多量化投资领域的高手，非常高兴。最后，非常感谢各位老师的传道、授业、解惑。
4、首先先感谢培训现场的所有工作人员，同事也非常感谢提供这么好的平台，请来优秀的重量级老师给大家讲课，对我本人来讲，这次的培训对我的启发很大，也帮我找到短板和解决办法，希望以后多共享一些新的理念和主流思维。目前我最感兴趣或者说更希望进步提升的是两个板块：第一，资产配置。第二，资金管理。如果今后能再有这方面的培训，我想我还会继续参加。
精彩回顾
交费流程：
报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。
可以选择下面交费方式中的任意一种。
1.支付宝转账（请注明：培训）
支付宝帐号：xyz1202@sohu.com
2.微信支付
请加微信号：821456985 进行支付，并说明：培训。
