——打造自己专属的量化交易系统

       随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用昂贵，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。 VNPY作为一个开源的量化交易系统项目，具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性，保护了交易员策略的保密性，零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。 另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性，在数据统计，人工智能策略开发方面，能帮助您占领先机。

       1200元/人。

        网络视频培训，可无限量翻看。

        网络视频课，一共10个课时。缴费成功后，即可入qq群，与老师和学员一起共同学习交流。

       •用python制作常用指标，均线，布林通道,SAR等。

       •使用TUSHARE获取行情数据。

       •使用万德获取行情数据。

       •MangoDB数据库存储和获取。

       •利用numpy进行数据统计。

       •利用pandas进行金融时间序列分析。

       •金融时间序列的可视化。

       •相关性矩阵的可视化。

       •K线图的可视化。

        1、 介绍软件框架

          1.1 VNPY的目标与定位

          1.2 VNPY项目的组成

        2、 VNPY的环境

           2.1 在本机安装Python环境

           2.2 VNPY的开发环境

        3、深入VNPY

           3.1 事件驱动（消息引擎）

           3.2 CTP接口（行情/交易）

           3.3 主引擎

           3.4 CTA引擎

           3.5 数据引擎

           3.6 风控模块

           3.7 回测引擎

        4、在VNPY上编写策略

           4.1 策略运行逻辑

           4.2 策略模板

           4.3 策略初始化

           4.4 运行数据持久化

           4.5 策略风控

           4.6 策略状态监控

           4.7 日内策略逻辑

           4.8 隔日策略逻辑

        5、策略回测

           5.1 回撤数据准备

           5.2 策略原理

           5.3 回撤陷阱

           5.4 回撤优化

项目一：基于vnpy,Talib的趋势模型

       •三均线趋势策略。

       •浮赢加仓趋势网格策略。

项目二：基于vnpy的套利模型

       •利用相关系数进行跨品种配对交易。

       •利用跨期价差进行跨期套利。

       使用所学内容自行创建一个VNPY交易系统。获得回测报告，并进行模拟仓交易一个月，打包交给老师进行点评。

       创建课后服务微信群， 在VNPY系统后续开发当中遇到各种问题可以向老师提问。

      本课程精心设计平缓的学习曲线，从编程基础，量化投资等多方面帮助学员进行梳理知识库。  使学员具备0基础就可以根据教学安排一步步进行VNPY交易框架的学习开发。  课程包括课前预习， 上课辅导， 课程设计， 课后跟踪解疑等步骤，迅速提升学员的水平。